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高频交易的系统是Python or C++?
[版面:金融工程][首篇作者:iChase] , 2019年05月10日20:53:17 ,868次阅读,1次回复
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iChase
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发信人: iChase (Sea), 信区: Quant
标  题: 高频交易的系统是Python or C++?
发信站: BBS 未名空间站 (Fri May 10 20:53:17 2019, 美东)

不是超高频那种,好像有些开放源代码的都是用Python写的(比如QuantConnect),难
道不怕慢么?
应该说要用C++来写这种速度极其重要的系统。有经验的请指点一下。
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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 74.]

 
helpme
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发信人: helpme (名虚胖字满肥), 信区: Quant
标  题: Re: 高频交易的系统是Python or C++?
发信站: BBS 未名空间站 (Sun May 12 00:30:08 2019, 美东)

真正的速度,单用C++写系统是远远不够的。server要co-lo,database要in-memory,
网络要用好switch,market data要用FPGA等等。


如果只是QuantConnect这种玩票性质的,用C++写系统能比Python的最多快那么几十个
microseconds,被网络运营商这种dependency一下就淹没了,没有什么意义。


【 在 iChase (Sea) 的大作中提到: 】
: 不是超高频那种,好像有些开放源代码的都是用Python写的(比如QuantConnect),难
: 道不怕慢么?
: 应该说要用C++来写这种速度极其重要的系统。有经验的请指点一下。




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※ 修改:·helpme 於 May 12 00:35:08 2019 修改本文·[FROM: 67.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 67.]

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