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假如一个变量 X 是 另外几个变量的函数, X=f(Y1, Y2,...,Yn)
[版面:金融工程][首篇作者:surfreta] , 2019年01月30日10:58:27 ,480次阅读,1次回复
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surfreta
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发信人: surfreta (retababy), 信区: Quant
标  题: 假如一个变量 X 是 另外几个变量的函数, X=f(Y1, Y2,...,Yn), 假设Y1,。。YN  的分布是知道的,如何得出X的 分布
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 30 10:58:27 2019, 美东)

假如一个变量 X 是 另外几个变量的函数, X=f(Y1, Y2,...,Yn), 假设Y1,。。YN
的分布是知道的,如何得出X的 分布
是不是 用Monte Carlo simulation    , 但Y1,...YN之间是相关的,这样的情况如何
处理?
--
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 146.]

 
njguy
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发信人: njguy (牛街溪的男人), 信区: Quant
标  题: Re: 假如一个变量 X 是 另外几个变量的函数, X=f(Y1, Y2,...
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Feb 23 15:16:40 2019, 美东)

你要是没有Y1,...,YN的joint distribution(联合分布),这是没有唯一答案的。一
般在这种情况下是做一些model假设,比如One factor Gaussian Copula,然后你要有
些data去calibrate一下。总之你这样general的问题是没有唯一解的。


--
※ 修改:·njguy 於 Feb 23 15:18:00 2019 修改本文·[FROM: 72.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 72.]

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