当前在线人数7977
首页 - 分类讨论区 - 学术学科 - 金融工程版 - 同主题阅读文章

此篇文章共收到打赏
0

  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
您目前伪币余额:0
未名交友
[更多]
[更多]
用傅里叶变换,夏普6,3年翻了大约10倍
[版面:金融工程][首篇作者:marketStudnt] , 2018年07月26日17:35:11 ,1557次阅读,2次回复
来APP回复,赚取更多伪币 关注本站公众号:
[分页:1 ]
marketStudnt
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 1 ]

发信人: marketStudnt (), 信区: Quant
标  题: 用傅里叶变换,夏普6,3年翻了大约10倍
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 26 17:35:11 2018, 美东)

不是我,是下面的link:

http://datascience.uconn.edu/index.php/projects/students-work/item/27-fourier-transform-signal-analysis-trading-with-high-volatility-stocks
--
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2600:1700:47d0:]


此主题相关图片如下:

[删除]

 
littlechong
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 2 ]

发信人: littlechong (一只小虫), 信区: Quant
标  题: Re: 用傅里叶变换,夏普6,3年翻了大约10倍
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 26 23:03:51 2018, 美东)

这个作者挺搞笑的,不过也算挺诚实的。在写了一大堆之后,在最后的Results部分的
最后一段,终于说出了之前写了的一大堆的真相,就是:这个strategy其实是没什么用
的:

“Using the volatility-weighting strategy did increase the returns and the
Sharpe Ratio compared to the equally-weighted portfolio and minimum-variance
portfolio.  However, from the back-test using the low volatility test
portfolio we see that this strategy is very dependent on the volatility of
the underlying stocks.   The strategy was extremely successful with our high
volatility test portfolio earning a return of 971.1% but only yielded 5.6%
with our low volatility test portfolio.   A potential risk for this strategy
is choosing a stock that exhibits high volatility during an evaluation
period but then becomes less volatile while applying this trading strategy. ”

简单打个比方,如果我知道未来一年甚至半年,某只股票会是high volatility,我有
大把的方法把收益做高,根本不用考虑什么傅里叶变换。

【 在 marketStudnt () 的大作中提到: 】
: 不是我,是下面的link:
: http://datascience.uconn.edu/index.php/projects/students-work/item/27-fourier-transform-signal-analysis-trading-with-high-volatility-stocks



--
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 202.]

 
gsoros
进入未名形象秀
我的博客
[回复] [回信给作者] [本篇全文] [本讨论区] [修改] [删除] [转寄] [转贴] [收藏] [举报] [ 3 ]

发信人: gsoros (George), 信区: Quant
标  题: Re: 用傅里叶变换,夏普6,3年翻了大约10倍
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Aug 12 21:56:29 2018, 美东)

谢谢分享。看起来非常有趣!

哪里能看到他们的这些Fourier Transform和trading信号的具体细节啊?有没有作者写
出来的working paper或者文档解释他们的trading strategy什么的。
谢谢!


【 在 marketStudnt () 的大作中提到: 】
: 不是我,是下面的link:
: http://datascience.uconn.edu/index.php/projects/students-work/item/27-fourier-transform-signal-analysis-trading-with-high-volatility-stocks



--
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 70.]

[分页:1 ]
[快速返回] [ 进入金融工程讨论区] [返回顶部]
回复文章
标题:
内 容:

未名交友
将您的链接放在这儿

友情链接


 

Site Map - Contact Us - Terms and Conditions - Privacy Policy

版权所有,未名空间(mitbbs.com),since 1996