此篇文章共收到打赏0
发信人: guvest (我爱你老婆Anna), 信区: Programming 标 题: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T) 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 19 17:17:32 2018, 美东) 我个人的统计知识从物理学来。或者从爱因斯坦的 文章来。sqrt(N) sqrt(T)可能是最常见的统计rule of thumb。 脑子里有了统计的物理观点和理解,大多数别的统计模型 都是顺风使船。需要数学需要的时候查论文就可以了。假如你脑子里有了比较完善的统 计和概率的思想,任何面试题都会有自己的言之成理的思路,就算知识你不了解也没关 系。 不一定要学物理。但这两者弄清楚了,那么统计的一大块知识就可以接地气。加上 linear regression,混饭问题不大了。应该也不会像马工那样年年需要刷技能。 另外统计其实很难。本身是在概率出现之前就有了的approach。 统计数学化类似于物理数学化,是后来的事。 -- ※ 修改:·guvest 於 Jan 19 17:32:00 2018 修改本文·[FROM: 12.] ※ 来源:· 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 47.]
发信人: wdong (万事休), 信区: Programming 标 题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T) 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 19 17:59:55 2018, 美东) 前两天你还猜过sqrtN, 原来是从这里来的。 -- ※ 来源:·Android 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2600:1702:6d0:c]
发信人: guvest (我爱你老婆Anna), 信区: Programming 标 题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T) 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 19 18:12:42 2018, 美东) 随即行走的话。股市以日为单位得到的价格变化序列。 和以周为单位的到的价格序列相比较。日统计确实大概就是均方差 大sqrt(5)倍。我之前算过一次,彻底断了日交的念头。 【 在 wdong(万事休) 的大作中提到: 】 <br>: 前两天你还猜过sqrtN, 原来是从这里来的。 <br> -- ※ 修改:·guvest 於 Jan 19 18:13:59 2018 修改本文·[FROM: 12.] ※ 来源:· 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 47.]
发信人: kkkuai (sknow), 信区: Programming 标 题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T) 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 19 18:51:16 2018, 美东) ∵ 股价周方差≈√5倍日方差 ∴ 股市随即行走😎 【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】 : 随即行走的话。股市以日为单位得到的价格变化序列。 : 和以周为单位的到的价格序列相比较。日统计确实大概就是均方差 : 大sqrt(5)倍。我之前算过一次,彻底断了日交的念头。 : <br>: 前两天你还猜过sqrtN, 原来是从这里来的。 : <br> -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2a01:c22:7a24:b]
发信人: kkkuai (sknow), 信区: Programming 标 题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T) 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 20 09:34:53 2018, 美东) randWalk <- function (daily) { stdErr <- function (prices) sqrt(var(prices) / length(prices)) weekly <- daily[seq(1, length(daily), 5)] stdErr(daily) * sqrt(5) / stdErr(weekly) } 【 在 kkkuai (sknow) 的大作中提到: 】 : ∵ 股价周方差≈√5倍日方差 : ∴ 股市随即行走😎 -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2a01:c22:7a02:4]
发信人: guvest (我爱你老婆Anna), 信区: Programming 标 题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T) 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 20 12:46:42 2018, 美东) 你算出来最近结果如何?偏差有没有长期大于根号5或者小于根号5这样的规律? 【 在 kkkuai(sknow) 的大作中提到: 】 <br>: randWalk <br>: stdErr <br>: weekly <br>: stdErr(daily) * sqrt(5) / stdErr(weekly) <br>: } <br> -- ※ 来源:· 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2607:fb90:867:e]
发信人: kkkuai (sknow), 信区: Programming 标 题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T) 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 20 16:01:51 2018, 美东) 没毛病,长期结果趋近统计期望值!再扔块豆腐: PERIOD <- (function () { p <- c(5, 20, 60, 240) names(p) <- c('Weekly', 'Monthly', 'Quarterly', 'Yearly') p })() randRun <- function (daily, days=.Machine$integer.max, period=PERIOD['Weekly ']) { stdErr <- function (prices) sqrt(var(prices) / length(prices)) randWalk <- function (daily, period) { fooly <- daily[seq(1, length(daily), period)] stdErr(daily) * sqrt(period) / stdErr(fooly) } chunk <- function (daily, days) split(daily, ceiling(seq_along(daily) / days)) sapply(chunk(daily, days), randWalk, period) } 【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】 : 你算出来最近结果如何?偏差有没有长期大于根号5或者小于根号5这样的规律? : <br>: randWalk <br>: stdErr <br>: weekly <br>: stdErr(daily) * sqrt( 5) : / stdErr(weekly) : <br>: } : <br> -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2a01:c22:7a02:4]
发信人: heteroclinic (asymptotically stable), 信区: Programming 标 题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T) 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 20 17:44:20 2018, 美东) 我觉得还是学点热力学面试比较好,比如阿佛加德罗定律, 这些数你们大数据和统计的搞不定,最好还要上升到数学的抽象 【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】 : 我个人的统计知识从物理学来。或者从爱因斯坦的 : 文章来。sqrt(N) sqrt(T)可能是最常见的统计rule of thumb。 : 脑子里有了统计的物理观点和理解,大多数别的统计模型 : 都是顺风使船。需要数学需要的时候查论文就可以了。假如你脑子里有了比较完善的统 : 计和概率的思想,任何面试题都会有自己的言之成理的思路,就算知识你不了解也没关 : 系。 : 不一定要学物理。但这两者弄清楚了,那么统计的一大块知识就可以接地气。加上 : linear regression,混饭问题不大了。应该也不会像马工那样年年需要刷技能。 : 另外统计其实很难。本身是在概率出现之前就有了的approach。 : 统计数学化类似于物理数学化,是后来的事。 -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 47.]
发信人: minigun (lool), 信区: Programming 标 题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T) 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 20 20:48:19 2018, 美东) 去银行混饭吃,统计有本科水平就可以了,包括modeling。主要是写文本 PPTpresentation能力 -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2601:246:4202:1]
发信人: su35 (su35), 信区: Programming 标 题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T) 发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 23 21:37:08 2018, 美东) 请问做这个有什么意义?假设stock price X has some kinda distribution, your stdErr(daily) below = srderr(X)/sqrt(N) and your stdErr(weekly) below = srderr(X)/sqrt(N/5), no doubt stdErr(daily) * sqrt(5) = stdErr(weekly) 【 在 kkkuai (sknow) 的大作中提到: 】 : randWalk <- function (daily) { : stdErr <- function (prices) sqrt(var(prices) / length(prices)) : weekly <- daily[seq(1, length(daily), 5)] : stdErr(daily) * sqrt(5) / stdErr(weekly) : } -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 155.]
发信人: minquan (三民主义), 信区: Programming 标 题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T) 发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 23 22:17:27 2018, 美东) 你有没有发现周五收盘到周一收盘的均方差略大? 【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】 : 随即行走的话。股市以日为单位得到的价格变化序列。 : 和以周为单位的到的价格序列相比较。日统计确实大概就是均方差 : 大sqrt(5)倍。我之前算过一次,彻底断了日交的念头。 : <br>: 前两天你还猜过sqrtN, 原来是从这里来的。 : <br> -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 65.]
发信人: repast (xebec), 信区: Programming 标 题: Re: [bssd]一行code卖多少钱? 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jul 11 01:19:16 2018, 美东) 你们有没有搞错,方差是 variance 吧, 如果是随机游走,周方差应该是日方差的5倍,不是根号5 倍。 【 在 kkkuai (sknow) 的大作中提到: 】 : ∵ 股价周方差≈√5倍日方差 : ∴ 股市随即行走😎 -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 76.]
发信人: magliner (magliner), 信区: Programming 标 题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T) 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jul 11 09:48:09 2018, 美东) 方差确实是variance, 但不必死抠字眼,因为生活中没人用variance, 它量纲都不对。 $^2 是个啥? 回到楼主的题目, 为啥平方根这么神 ? 我猜根源还是勾股定理。 那为啥勾股定理这 么神? 那就是mother nature, 是上帝 / 佛祖可怜你们, 把复杂的世界弄藏在简单的 平方里,这样聪明人有事情做, 愚蠢的人找工作容易些。 -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 205.]
Site Map - Contact Us - Terms and Conditions - Privacy Policy 版权所有,未名空间(mitbbs.com),since 1996